Решил проверить одну теорию, но информации в интернете не нашёл. Решил сам заморочится, посчитать в MS Excel и поделится с вами. Подсчеты вел по волатильности на часовых свечах (с учетом корректировки), разделив при этом сутки на 14 периодов. Другими словами, среднее хождение цены (максимум-минимум) в определённый час рыночных торгов. Для чего я все это делал? Для того, что бы показать, что зная диапазон цены в определенное время суток, можно оптимизировать стоп-приказы и точки входа. Считал для фРТС.

Если кому то будет интересно, то буду делать ежедневные обновления. У кого какие мысли возникают по этому поводу, просьба отписывать в комментариях.