Так думает большинство.
Ученые (психология, нейробиология, социология, поведенческие финансы и т.п.) уже давно открыли и составили список подсознательных склонностей и когнитивных искажений и эффектов, которые запрограммированы в человеке. Вот примерный список почти на две сотни. Этим счастьем нас наградила эволюция, чтобы мы выживали. А мы в знак благодарности выдвигаем к ней претензии. Поэтому любые разговоры о дисциплине и ошибках в трейдинге и способы их решения бессмысленны, пока не разберешься в корне этих проблем.
Словом, природа нас не подготовила к трейдингу, но кое-что с этим сделать можно.
Склонность к действию
В человеке запрограммирована склонность к действию. Часто на это есть причины. Однако бывает, что склонность к действию появляется там, где причин действовать нет, следовательно — такая склонность нерациональна.
Ярчайший пример — избыточный трейдинг. Трейдер может делать сделки как из пулемета, и только в конце недели обнаружит, что на комиссиях и на преждевременном закрытии сделок он потерял больше, чем если бы оставил 2-3 сделки работать.
У склонности к действию есть еще один «жучок», который в трейдинге приводит к еще более плачевным результатам:
человек склонен выбрать действие, которое направлено на деятельное улучшение ситуации,
чем действие, которое предотвратит ухудшение ситуации.
Например, это проявляется в желании добавить что-то к существующему положению дел, нежели в желании устранить существующую проблему (отличный пример — политики). То есть, хочется чинить то, что и так летает.
Выгоднее не делать, чем делать
В трейдинге наблюдается парадокс: лучшие результаты приносит ленивый трейдинг, когда вы не спешите открывать или закрывать сделки. Это подтверждают многочисленные тестовые прогоны одних и тех же систем с разными параметрами. И всегда более свободные параметры (например, стоп и тейк) дают лучшие результаты.
Оцените сами. Вот пример одной и той же системы, но с разными стопами и тейк-профитами. Если в случае более жесткого стопа перспектив не видно вообще, то в случае с более свободными стопом и тейком уже видим потенциал системы.
Короткий стоп = больше сделок = хуже результат.
Больше стоп = меньше сделок = лучше результат
Разница между графиками еще и в том, что первый прогон — это 254 сделки за полгода. А второй — 405 за год.
Так бывает не только в трейдинге
В пользу бездействия выступает еще одна статистика: оказалось, что футбольным вратарям, чтобы отразить пенальти, выгоднее стоять на месте. Однако и здесь вмешалась человеческая природа: вратарю морально легче пережить пропущенный гол, если он прыгнул в угол. Ведь иначе, если будешь стоять, засмеют и партнеры по команде, и болельщики.
Ученые (психология, нейробиология, социология, поведенческие финансы и т.п.) уже давно открыли и составили список подсознательных склонностей и когнитивных искажений и эффектов, которые запрограммированы в человеке. Вот примерный список почти на две сотни. Этим счастьем нас наградила эволюция, чтобы мы выживали. А мы в знак благодарности выдвигаем к ней претензии. Поэтому любые разговоры о дисциплине и ошибках в трейдинге и способы их решения бессмысленны, пока не разберешься в корне этих проблем.
Словом, природа нас не подготовила к трейдингу, но кое-что с этим сделать можно.
Склонность к действию
В человеке запрограммирована склонность к действию. Часто на это есть причины. Однако бывает, что склонность к действию появляется там, где причин действовать нет, следовательно — такая склонность нерациональна.
Ярчайший пример — избыточный трейдинг. Трейдер может делать сделки как из пулемета, и только в конце недели обнаружит, что на комиссиях и на преждевременном закрытии сделок он потерял больше, чем если бы оставил 2-3 сделки работать.
У склонности к действию есть еще один «жучок», который в трейдинге приводит к еще более плачевным результатам:
человек склонен выбрать действие, которое направлено на деятельное улучшение ситуации,
чем действие, которое предотвратит ухудшение ситуации.
Например, это проявляется в желании добавить что-то к существующему положению дел, нежели в желании устранить существующую проблему (отличный пример — политики). То есть, хочется чинить то, что и так летает.
Выгоднее не делать, чем делать
В трейдинге наблюдается парадокс: лучшие результаты приносит ленивый трейдинг, когда вы не спешите открывать или закрывать сделки. Это подтверждают многочисленные тестовые прогоны одних и тех же систем с разными параметрами. И всегда более свободные параметры (например, стоп и тейк) дают лучшие результаты.
Оцените сами. Вот пример одной и той же системы, но с разными стопами и тейк-профитами. Если в случае более жесткого стопа перспектив не видно вообще, то в случае с более свободными стопом и тейком уже видим потенциал системы.
Короткий стоп = больше сделок = хуже результат.
Больше стоп = меньше сделок = лучше результат
Разница между графиками еще и в том, что первый прогон — это 254 сделки за полгода. А второй — 405 за год.
Так бывает не только в трейдинге
В пользу бездействия выступает еще одна статистика: оказалось, что футбольным вратарям, чтобы отразить пенальти, выгоднее стоять на месте. Однако и здесь вмешалась человеческая природа: вратарю морально легче пережить пропущенный гол, если он прыгнул в угол. Ведь иначе, если будешь стоять, засмеют и партнеры по команде, и болельщики.
