В терминалах история пишется отдельно Level I и Level II. Пишется с округлением тайм-штампа до секунд. Мои индикаторы могут писать нужную им историю, но это сильно грузит компьютер. Два-три дня и комп начинает дергаться. Поэтому и планирую переход на серверный обработчик, пишущий оптимизированную историю для раздачи сигналов в любые другие платформы.
Я пишу не весь поток. Мы раза в 2-3 оптимизировали! Инструментов будет не много — больше десяти не вижу смысла писать. Да и не всем нужно будет на сервере держать. С таким же успехом это можно и на домашнем компьютере организовать.
Да, конечно! Это же делается для одного трейдера. Можно и на несколько терминалов-пользователей делать и до продаж сервис довести, но если такая схема заработает (клиент-сервер) то собственно мне больше ничего не нужно будет. Индикатор обобщающего анализа я уже попробовал — прототип работает… робот на нем хорошо работает. Вот и все собственно что мне нужно!
Я до встречных сигналов торгую. Да, можно было и посидеть в позиции, но предпочитаю не рисковать. На реплее несколько раз попадался на попытке досидеть до твердых разворотов, однако попадались тренды в которых эта схема не работала. Осторожность и контроль жадности! Коротко и надежно!
Тайм фреймы, именно бары сформированные по отрезкам времени, для меня никогда не имели значение. Какое отношение имеет время к анализу поведения цены?… — да никакого!… что интересно в барах — смещение цены, объем за смещение и это опять же обобщение! Все мои индикаторы работают не обращая внимание на открытие бара и закрытие. Они работают по событию меня интересующему — точка события! Ренж — это бар смещения цены, сместилась цена на величину задаваемую — новый бар!
Да, обобщение, но не такое как минутки грубое. На ренжах хоть движение видно! Бывают на инструменте быстрые перемещения цены… за 5 минут и 100 пп могут пройти и вернуться, так вот ренж всю динамику покажет, а М5 только длинный бар.
А для большей точности мне написали мой тип графика — f03, попунктовый. Идея проста: пока торгуется торгуемся на одном пункте цены — держим точку, переход на пункт — следующая точка. Смотрится он вот так:
А ты только CL смотришь или сразу же и Брент?
А есть история в архиве?
Вряд ли
Brent у меня отсутствует! WTI…
В терминалах история пишется отдельно Level I и Level II. Пишется с округлением тайм-штампа до секунд. Мои индикаторы могут писать нужную им историю, но это сильно грузит компьютер. Два-три дня и комп начинает дергаться. Поэтому и планирую переход на серверный обработчик, пишущий оптимизированную историю для раздачи сигналов в любые другие платформы.
Но денег то много на сервак нужно…
Максимум — 50$ в месяц.
Жесткий диск 500 Гб SSD
Оперативная память 32 Гб III
И хотя бы 4 ядра
Итого будет как минимум 10000 рублей в месяц.
Это если полную историю писать! Нет, такая силища не нужна!
Ну для рос рынка и амеров мало тоже не хватит.
Я пишу не весь поток. Мы раза в 2-3 оптимизировали! Инструментов будет не много — больше десяти не вижу смысла писать.
Я пишу не весь поток. Мы раза в 2-3 оптимизировали! Инструментов будет не много — больше десяти не вижу смысла писать.
Да и не всем нужно будет на сервере держать. С таким же успехом это можно и на домашнем компьютере организовать.
Тогда понятно.
Так это и выйдет куда дешевле.
Да, конечно! Это же делается для одного трейдера. Можно и на несколько терминалов-пользователей делать и до продаж сервис довести, но если такая схема заработает (клиент-сервер) то собственно мне больше ничего не нужно будет. Индикатор обобщающего анализа я уже попробовал — прототип работает… робот на нем хорошо работает. Вот и все собственно что мне нужно!
Да, я тоже хотел спросить, почему по нефти сделку рано закрыл. Вроде по твоей системе можно было прочухать, что надо подержать позу. Теперь ясно!
Кстати покупка отработалась
Я до встречных сигналов торгую. Да, можно было и посидеть в позиции, но предпочитаю не рисковать. На реплее несколько раз попадался на попытке досидеть до твердых разворотов, однако попадались тренды в которых эта схема не работала. Осторожность и контроль жадности! Коротко и надежно!
Извини за тупость, у тебя на сегодняшнем скрине по нефти стоят цены на что? У тебя вроде фьюч, а цена не как у фьюча. Не пойму 🙁
Это прогон на истории прошлой недели — реплей! 17-21 июля там нет 24-го числа.
А какой таймфрейм считаешь оптимальным? А то я смотрю ренджи (даже не понимаю что они означают).
Тайм фреймы, именно бары сформированные по отрезкам времени, для меня никогда не имели значение. Какое отношение имеет время к анализу поведения цены?… — да никакого!… что интересно в барах — смещение цены, объем за смещение и это опять же обобщение!
Все мои индикаторы работают не обращая внимание на открытие бара и закрытие. Они работают по событию меня интересующему — точка события! Ренж — это бар смещения цены, сместилась цена на величину задаваемую — новый бар!
Интересный подход с ренджами. Но они — это ведь тоже обобщение?
Да, обобщение, но не такое как минутки грубое. На ренжах хоть движение видно! Бывают на инструменте быстрые перемещения цены… за 5 минут и 100 пп могут пройти и вернуться, так вот ренж всю динамику покажет, а М5 только длинный бар.
Очень крутое решение! Теперь я понимаю, почему volume range bars такого же проку не дают.
А для большей точности мне написали мой тип графика — f03, попунктовый. Идея проста: пока торгуется торгуемся на одном пункте цены — держим точку, переход на пункт — следующая точка. Смотрится он вот так:
Очень круто, ты реальный гений! Самое главное, что график становится плотнее по длине (ширине), и проще намного анализировать!
Господа, не захваливать! Расслаблюсь! 🙂