К моей большой радости наш форум вновь наполнился качественными постами и разумными размышлениями участников. Конечно много интересного и полезного можно почерпнуть как новичкам так и довольно опытным трейдерам.

У нас много расписывали про объемные значения и даже имеются целые торговые планы и методички по торговле и анализу объема. Конечно оспаривать их эффективность и прибыльность я не собираюсь, однако могу помочь всем заинтересованным в разборе объемного анализа очень важным фактором, которой несколько отличается от обычных рассуждений и интерпретаций, которые можно найти в общем доступе на просторах интернета.

Затрагивать всю обширную тему объемов конечно я не стану, т.к на это уйдет не один пост и даже не одна неделя. Речь пойдет об значении которое многие трейдеры посредством тех или иных источников называют «встречным объемом» или «останавливающий объем» и т.д. Что же из себя подразумевает данное выражение и чем оно опасно для трейдеров. В первую очередь хотелось бы начать с самого определения данного выражения.

«Останавливающий объем» — подразумевает под собой выброс объема на определенном участке графика или при подходе к определенному ценовому уровню, что в последствии останавливает или разворачивает цену.

Многие трейдеры просматривают кучу футпринтов или используют фиксированные значения в кластерах, просматривают выброс объема в точечном значении и даже рассматривают его скопление и выброс во временном аспекте.

На самом деле это конечно не совсем так, вернее сказать большей частью это просто некий шаблон, который работает далеко не во всех торговых случаях.

Для более ясного понимания рассмотрим два трейда. Один мой на всеми любимой «супер» платформе VOLFIX, второй моего ученика.
Почему именно данная платформа, не подумайте, что она имеет какие-то сверх-широкие инструменты для анализа рынка, нет. Я выбрал именно данную торговую платформу, чтобы показать, что фактор объемного значения и его отображение на графике цены не является единственным приоритетным критерием для открытия позиции.

Итак первый скрин, это как я упоминал, мои трейды по фьючерсу на нефть CL. Трейды как обычно свежие)
Тут видно, что я находился в покупках, далее после анализа был совершен обратный трейд и далее удвоение позиции.



Ну и собственно фиксация на определенном участке.



Теперь для ясности картины откроем «Bar Chart» с параметрами м1 и м15.



Итак, на данном скрине отмечены красными овалами, максимальные выбросы объема на таймфрейме м1. Как видно, данный объем хоть и является максимальным в моменте времени, но он не несет практически никакой нагрузки в большинстве случаев. Мы наблюдаем некую остановку цены затем резкое пробитие. Конечно можно сослаться на то, что мы не имеем возле никакого сильного уровня или некоего значимого диапазона, но по идее выход сильного объема и должен спровоцировать некое сопротивление или создать проторгованую область из которого мы должны корректироваться или же развернуться)

На самом же деле выход большого объемного значения не значит практически ничего, за исключением того, что в определенной области было совершено максимально сведение ордеров в моменте времени. Что это дает трейдеру ??? Ответ — ничего, кроме как путаницы в голове. При рассмотрении возможности открытия позиции или анализе рыночной ситуации Вы будете постоянно рассматривать каждый выброс объема как «встречным», что по логике вещей должен развернуть рынок или дать коррекцию. Это мнение ложное, по крайней мере из 10 сделок, правы Вы будете в 3-4. Стоит заметить что и потенциал таких движений не всегда велик, что приводит данное наблюдение к еще большему проценту убыточной модели — ошибочного представления об объемном анализе.

Для примера рассмотрим трейд ученика Павла Владимировича, трейд был совершен самостоятельно, введение позиции и его фиксация так же была возложена на данного ученика.



Итак как мы видим, было совершено два трейда, первый несколько поспешный, второй ровно в той точке где и требовалось рассматривать продажи. Обратите внимание, что области открытия и закрытия позиции не имеют и намека на максимальный объем. Что лишний раз подтверждает, присутствие или отсутствие максимального объема у уровня\диапазона, не влияет на политику общего ценового движения в целом, а лишь указывает на максимально скопление ордеров в моменте времени, что позволяет лишь увидеть определенные ценовые значения, где могла бы присутствовать сила того или иного участника рынка.

Ссылаясь на данный трейд можно так же заметить, что области теста с максимальным значением объема, могли бы дать некий профит, но на самом деле ход цены не зависит от конкретного объемного значения. В подтверждение этому приведу еще один трейд, сделанный уже мною, но вел позицию опять же ученик, в целях практики методологии ведения позиции. Конечно проведена она не совсем идеально, т.к трейдер еще на первой стадии практики, но все же трейд был доведен до предполагаемой области





Теперь обратим внимание на график с платформы VOLFIX



Зеленый овал, точка открытия позиции, красный, максимальный выход объема.

Таким образом имея данные наблюдения и замечания можно отметить, что объемное значение для трейдера, несет сугубо ознакомительную структуру и в принципе не несет в себе определенных критериев и параметров в рассмотрении торговых возможностей или фиксации позиций.
Стоит заметить, что и отсутствие объема на определенном участке не всегда говорит об направленности рынка) Не мало случаев, где движение не имеющее «сильное» объемное значение пробивает уровни\диапазоны на своем пути, но это уже совсем другая история))

Больше комментариев и плюсиков больше интересной информации к размышлению)