Стас, шарики зеленые — это крупный маркет, при росте цены они мало интересны, а вот набор продаж айсбергами — горизонтальные красные линии — это интереснее.
rtk,… на днях закончим тестирование расширенной версии «комбайна»… работает интересно! Уровень анализа повысили… еще много проверено но не запущено… работы много, а жизнь все короче! 🙂
Игорь, растолкуй мне, вот ты пишешь на картинке — вертикальные линии — снос, поглощение части стакана. И там есть в шарике горизонтальная линия, красная. Правее на картинке «айсберг в продажу». И там тоже горизонтальная красная, но длиннее. Ты как определяешь айсберг и не айсберг?
Я подозреваю, что длина красной линии как-то связана с айсберговостью. Если я не ошибаюсь, горизонтальные линии это то, что пролетело мимо стакана. Ну в общем интересно, как считаюися айсберги?
rtk, это размер того что я в состоянии подсчитать. Пример: на BestAsk’е стоит в стакане 100 лотов, кто-то заходит маркетом на двести лотов, биржа после исполнения сделки присылает состояние стакана на этой же цене = 50 лотов… получается, что у биржи, «под прилавком» было еще 150 лотов… — это и есть айсберг!
rtk, снос — это одна крупная маркет-заявка, рыночная, а айсберг — лимитная скрытая заявка, сработать может только на крупном маркете — встречные заявки. Обе непредсказуемы!
БорисыЧ, извини, что туплю, можно по шагам? 1. Маркет-заявка, рыночная, в твоём индюке, это типа кто-то жмёт на кнопку бай/селл по рынку, мгновенным исполнением? 2. Если заявка лимитная, как она может быть скрытая? Роботы херачат?
rtk, 1. да, маркет, «шарик» или снос — это кто то крупный нажал кнопку бай/селл на 50 или 1000 лотов или у этого участника срабатывает стоп, или трал… 2. года три-четыре назад, был введен в регламент биржевых операций такой тип ордера как iceberg. Такой тип лимитного ордера, позволяет крупному участнику скрывать большую часть своей заявки в стакане. Пример: нужно поставить 500 лотов в продажу — выбираем тип ордера iceberg, с условием отобразить в стакане только 10% от ордера, значит биржа отобразит только 50 лотов, а оставшиеся будут использованы только когда будут использованы все видимые заявки в «стакане» на этом ценовом уровне.
БорисыЧ, на счет сносов. А ты не думал над тем чтобы постараться как то определить, какой из сносов будет последним? Чтоб именно в него и входить. Надо просто голову напрячь и подумать, но что то в голову ничего не приходит. Похоже без левел2 этого не определить, мы же ориентируемся на доступную ликвидность. Если есть то надо снести. Если кончилась то можно и развернуться.
БорисыЧ, прежде всего спасибо большое за наработки. Очень интересный инструмент! И очень фундаментально правильный. Но вот такой вопрос появился. Допустим, в низу стоит заявка селл лимит 50 лотов. Рынок туда подходит, кто то бьет туда цену. И при подходе цены туда — вылезает помимо 50 лотов еще 150. То айсберг получается как, покажет остаток в 150?
БорисыЧ, спасибо. Вопрос просто был в том, что это будет остаток при допустим когда цена идет вниз и там появляется остаток в покупку, потому что цену выкупают. А тут получается что может быть и остаток в продажу в низу, потому что по другой стороне стакана сделка идет.
Виктор Кимринов, айсберг внизу в продажу может появиться только если поставят Iceberg Sell Stop Limit. Сам понимаешь, что лимитник в продажу не поставить если цена находится выше.
Извини, дружище, я ничего не кручу! Нет времени, так как сижу на работе, прям щас! У меня нет тут компа, работаем через клиента, поэтому не могу использовать никакой софт 🙁 Поэтому не использую индюки Борисыча. Даже если поставлю дома систему под это, то некогда ей заниматься, до 8 вечера на работе. Тут просто много интересного можно найти, поэтому тусю здесь.
Игорь, извини, я продолжу развивать свою тупизну. Ты говоришь «кто то крупный нажал кнопку бай/селл на 50 или 1000 лотов или у этого участника срабатывает стоп, или трал… „ Но Стоп он же виден в стакане, если только это не коля моржов, или как? Тогда это ведь не равносильно, что кто-то нажал на бай/селл. Или я где-то не догоняю механизм?
А не смущает обилие покупок?
Стас, шарики зеленые — это крупный маркет, при росте цены они мало интересны, а вот набор продаж айсбергами — горизонтальные красные линии — это интереснее.
Борисыч, апплодирую стоя.
kapitan, Кэп, спасибо коллега! Рад твоей оценке!
БорисыЧ,
классная схема, давно хотел такую у тебя заказать!
rtk,… на днях закончим тестирование расширенной версии «комбайна»… работает интересно! Уровень анализа повысили… еще много проверено но не запущено… работы много, а жизнь все короче! 🙂
… моя идея по нефти не сработала! Извиняюсь коллеги! С WTI я явно облажался!
Там просто покупок много было. Они и отработались. А продажи закрыты были.
Игорь, растолкуй мне, вот ты пишешь на картинке — вертикальные линии — снос, поглощение части стакана. И там есть в шарике горизонтальная линия, красная.
Правее на картинке «айсберг в продажу». И там тоже горизонтальная красная, но длиннее. Ты как определяешь айсберг и не айсберг?
rtk, тебя интересует алгоритм расчета айсбергов или почему горизонтальные линии разной длины?
Я подозреваю, что длина красной линии как-то связана с айсберговостью. Если я не ошибаюсь, горизонтальные линии это то, что пролетело мимо стакана. Ну в общем интересно, как считаюися айсберги?
rtk, это размер того что я в состоянии подсчитать. Пример: на BestAsk’е стоит в стакане 100 лотов, кто-то заходит маркетом на двести лотов, биржа после исполнения сделки присылает состояние стакана на этой же цене = 50 лотов… получается, что у биржи, «под прилавком» было еще 150 лотов… — это и есть айсберг!
Борисыч, а снос и айсберг по исполнению не отличаются друг от друга, я правильно понял? Они оба не видны в стакане? По сути оба из-под полы?
rtk, снос — это одна крупная маркет-заявка, рыночная, а айсберг — лимитная скрытая заявка, сработать может только на крупном маркете — встречные заявки. Обе непредсказуемы!
БорисыЧ, извини, что туплю, можно по шагам?
1. Маркет-заявка, рыночная, в твоём индюке, это типа кто-то жмёт на кнопку бай/селл по рынку, мгновенным исполнением?
2. Если заявка лимитная, как она может быть скрытая? Роботы херачат?
rtk, 1. да, маркет, «шарик» или снос — это кто то крупный нажал кнопку бай/селл на 50 или 1000 лотов или у этого участника срабатывает стоп, или трал…
2. года три-четыре назад, был введен в регламент биржевых операций такой тип ордера как iceberg. Такой тип лимитного ордера, позволяет крупному участнику скрывать большую часть своей заявки в стакане. Пример: нужно поставить 500 лотов в продажу — выбираем тип ордера iceberg, с условием отобразить в стакане только 10% от ордера, значит биржа отобразит только 50 лотов, а оставшиеся будут использованы только когда будут использованы все видимые заявки в «стакане» на этом ценовом уровне.
Спасибо, Борисыч, про айсберг не знал такую тему!
rtk, youtu.be/EaVIjLafFOY — посмотри мой вебинар, длинно и нудно, но полезно!
БорисыЧ, на счет сносов. А ты не думал над тем чтобы постараться как то определить, какой из сносов будет последним? Чтоб именно в него и входить. Надо просто голову напрячь и подумать, но что то в голову ничего не приходит. Похоже без левел2 этого не определить, мы же ориентируемся на доступную ликвидность. Если есть то надо снести. Если кончилась то можно и развернуться.
Марсель Гаудино, я айсберги суммирую и посматриваю на их сумму…
БорисыЧ, прежде всего спасибо большое за наработки. Очень интересный инструмент! И очень фундаментально правильный. Но вот такой вопрос появился. Допустим, в низу стоит заявка селл лимит 50 лотов. Рынок туда подходит, кто то бьет туда цену. И при подходе цены туда — вылезает помимо 50 лотов еще 150. То айсберг получается как, покажет остаток в 150?
Виктор Кимринов, да, все верно! Именно остаток = 150
БорисыЧ, спасибо. Вопрос просто был в том, что это будет остаток при допустим когда цена идет вниз и там появляется остаток в покупку, потому что цену выкупают. А тут получается что может быть и остаток в продажу в низу, потому что по другой стороне стакана сделка идет.
Виктор Кимринов, айсберг внизу в продажу может появиться только если поставят Iceberg Sell Stop Limit. Сам понимаешь, что лимитник в продажу не поставить если цена находится выше.
rtk, Ты старые индикаторы Борисыча крутишь? Какие серии (номера)?
Извини, дружище, я ничего не кручу! Нет времени, так как сижу на работе, прям щас! У меня нет тут компа, работаем через клиента, поэтому не могу использовать никакой софт 🙁 Поэтому не использую индюки Борисыча. Даже если поставлю дома систему под это, то некогда ей заниматься, до 8 вечера на работе.
Тут просто много интересного можно найти, поэтому тусю здесь.
Игорь, извини, я продолжу развивать свою тупизну.
Ты говоришь «кто то крупный нажал кнопку бай/селл на 50 или 1000 лотов или у этого участника срабатывает стоп, или трал… „
Но Стоп он же виден в стакане, если только это не коля моржов, или как? Тогда это ведь не равносильно, что кто-то нажал на бай/селл.
Или я где-то не догоняю механизм?
ALEX, про схему я имел ввиду что там есть некоторые пояснения по шарам, айсбергам и сносам.
rtk, неа, конечно же СТОПЫ в стакане не видны!
rtk, дружище, будет время — постучи в скайп! Буду рад поделиться тем что знаю!
БорисыЧ, Борисыч не раскрывай все тайны и секреты…
Это шутка!
Если надо сам всё расскажу…
ALEX, спасибо тебе дружище!
БорисыЧ,
обязательно, как время выкрою!