В вопросах формирования прогнозов движения стоимости валют, на данный момент одну из основополагающих позиций занимает технический анализ. Этот вид анализа базируется на информации, рассматривающей изменение стоимости в минувшее время, что применяется для того, чтобы определить возможную динамику цен в ближайшем будущем.
Технические аналитики помимо изменений валютной цены берут в расчет информацию относительно открытого рыночного интереса и объемах, участвующих в торгах валют. Анализ представляется трейдеру в графическом виде. График используется для формирования линий тренда, каналов и прочих объектов, которые позволяют следить за рыночной ситуацией.



Помимо вышеперечисленных объектов находят применение индикаторы, представленные результатами всевозможных расчетов математического характера, включая статистические формулы и теоретические вероятности. Достаточно эффективно инструменты применяются в процессе прогнозирования динамики котировок по парам валют, фондовых индексов и ценных бумаг.

На основании того, что в настоящее время финансовые программные продукты, предназначенные для облегчения вычислений параметров всевозможных индикаторов и прочих аналитических инструментов, получили всеобщую доступность, составляющие основу этих инструментов формулы с завидным постоянством дополняются и модифицируются, делая валютные прогнозы более точными.

Технический анализ — основы

Чарльз Доу стал родоначальником рассматриваемого вида анализа. Даже в настоящее время его теорию успешно применяют в своей деятельности трейдеры всего мира. Именно он является пионером прогнозирования тренда и его направления, что ранее использовалось исключительно математиками. Чарльз Доу отметил некоторые закономерности статистики, которые имеют место на рынке валют, что и послужило основой для строения теории:



— цена валюты имеет тенденцию и не меняется в хаотичном порядке. На этом основании ее можно прогнозировать. Тенденции могут быть боковыми флетовыми, нисходящими и восходящими;

— тенденция может отличаться по времени. Большую значимость имеют тенденции долгосрочного характера, которые на рынке наблюдаются не менее года. Также тенденция может быть промежуточной (несколько месяцев) и малые временные тенденции, сохраняющие сущность до нескольких недель;

— Любая из тенденций состоит из трех фаз: зарождение, разворот и продолжение. Наиболее часто трейдерами упускается фаза зарождения. Наиболее профессиональные трейдеры способны определить формирование на рынке нового тренда. Такая фаза, как продолжение, заметна для большого числа трейдеров, что порождает существенное изменение стоимости. Объясняется это тем, что в это время проявляется максимальная активность трейдеров.

— В период фазы разворота происходит фиксация полученной прибыли и берет начало уменьшение объема. Новички рассматривают данную ситуацию в качестве коррекции, хотя в большинстве случаев разговор идет относительно разворота трендовой линии. В былые времена множество известных трейдеров проявляли заинтересованность в аспекте измерений коррекции. В частности, Чарльз Доу в качестве важных показателей выделял значения 66, 50 и 33-процентной коррекции. Тогда же такой небезызвестный ученый, как Вильям Ганн, полагал, что любой тренд состоит из 8 частей, а откат происходит после того, как преодолевает 1/8 часть тренда.

Пример — делаем технический анализ валютного рынка на золоте (график)


— В качестве наиболее значимой величины коррекции Ганн выделял 50-процентную. Между тем, большую популярность в определении откатов приобрели числа Фибоначчи, которые представляют собой основу линейки с имеющимися значениями Фибоначчи. Тренд промежуточного характера представлен коррекцией главной тенденции, в период действия которой происходит откат цены на третью часть от текущего основного тренда, в некоторых случаях половину или порядка 66 процентов;

— Стоит заметить, что при основном тренде нередко могут возникать малые и промежуточные тренды. Не бывает такого, чтобы тренд проходил без отката. На этом основании, в период значимого изменения цены обязательно происходят малые коррекции. Текущий тренд в обязательном порядке сменяется прорывом;

— Помимо графика цен валюты во время осуществляемого анализа тренда рассматривается и объем — участвующее в торгах количество валюты, купленной или реализованной за день. Увеличение объема валюты говорит относительно того, что валюта востребованная и ликвидная. В период значительного роста происходит увеличение силы действующего тренда. Уменьшение объемов означает затухание тренда и необходимость в срочном порядке покинуть тренд.

Помимо объема стоит внимание обратить на открытый интерес — число имеющихся заявок на реализацию или покупку валюты. Некоторыми биржами, финансовыми изданиями и всевозможными банковскими структурами сохраняются эти показатели, и самые необходимые из них предоставляются трейдерам. Согласно теории Доу мировая ситуация находит отражение на графике валют. Большое количество возымевших место событий и в настоящее время повторяются, на основании чего изменение цены повторяется. Это обосновывает появление на рыночных графиках всевозможных фигур, которые находят применение в техническом анализе.