Интервью с разработчиком SBPro

Взял сегодня небольшое интервью у разработчика платформы SBPro, найдя для себя интересной дискусию о платформе в ветке про волфикс, т.к. это не только платформа с широкими возможностями, но и прибыльный разрабочик.

Сергей, добрый день, хотел бы сказать большое спасибо за Вашу платформу. Но вот реально удивительно — почему бесплатна? Везде же подобного рода платформы типа АТАС и вольфикса — платна. Ваша не будет разрабатываться дальше?

Добрый день. Мы пишем платформу прежде всего для себя, поэтому развиваться точно будет (и развивается). Весной выйдет новая версия.

Ого, это охрененно. Неужели все-таки торговать можно в плюс с ее помощью? Я просто что хотел спросить — по вашему опыту она может дать что то в плане позиционного трейдинга? Все эти платформы анализируют ленту, а она состоит из высокочастотников. Соответственно смысла делать этого нет. А на длительные анализы влияют новости.

Бесплатна, так как мы решили пойти по пути создания сообщества вокруг платформы.
Часть нашего бизнеса — IT разработки, и мы больше зарабатываем на разработке ПО чем на продаже платформы (раньше платформа была платной)

Просто читал на миллионере что Вы и сами ею пользуетесь успешно milliondollarov.com/blog/2133.html#comment11256 но так понял что не долгосрочно.

Строго говоря вы правы. На объеме что-то разработать очень тяжело. Сейчас не 2008-й год, тогда объем работал по другому. Мы вообще на объеме не работаем. Торгуем спреды из инструментов из одного сектора, объем используется только как техническое подтвеждение, не более.

Да, вот и я о том же… Об этом и читал статью что с того года нет смысла в TAS

Почему же, смысл есть — на неликвидных инструментах. Например, мазут, пшеница, соя..

А, там объемы работают?

На неликвиде да. Там практически нет hft.

Вот это и интересно. Но с другой стороны там есть ММ-еры, которые тусуют сделки блоками. И основной объем порой в даркпулах. Приходится скрывать, чтобы пользователи платформ типа вашей не увидели ничего)

Насколько я знаю даркпулы есть на акциях. На фьючерсах подобные сделки называются «внебиржевыми», или Non-last-qualifying trades

Ну да, я это и имел в виду

Действительно там сделки проходят очень крупные, но неизвестна ни цена сделки, и время сделки, так ка non last qualifying trades не попадает в электронный поток и может пройти в 12.00 у дата провайдера, хотя по факту сделка могла совершиться в 8.00 — есть большая задержка между ее реальным исполнением, и трансляцией в дата фиде. Отсюда анализ данных «принтов» является невозможным

Вот поэтому я и думаю что нет смысла, да, в таком анализе, в этом плане работают стратегии объемных диапазонов Радика Сулейманова. Соответственно просто исследовав долгое время все платформы на объемах — волф, атас, вашу, и решил-таки узнать мнение разработчиков. Но заметил что только вы сами используете свою разработку. Остальные только продажами занимаются и сами давно уже не торгуют

Мое мнение как разработчика — объемы в голом виде — хрупкая и часто опасная вещь.

Я понимаю что объемы не работают в этом виде, поэтому и был удивлен что Вы используете это ПО

В платформе есть ряд алгоритмов аккумуляции ленты, которые помогают в принятии решения. Иными словами — роль объемов в платформе вспомогательная, а торгуем мы как я уже сказал спреды.

И скажите, а на акциях если торговать, или волатильностью, может там объем поможет?

По поводу акций ничего сказать не могу, я никогда ими не торговал. И этот вопрос не исследовал