Решил проверить одну теорию, но информации в интернете не нашёл. Решил сам заморочится, посчитать в MS Excel и поделится с вами. Подсчеты вел по волатильности на часовых свечах (с учетом корректировки), разделив при этом сутки на 14 периодов. Другими словами, среднее хождение цены (максимум-минимум) в определённый час рыночных торгов. Для чего я все это делал? Для того, что бы показать, что зная диапазон цены в определенное время суток, можно оптимизировать стоп-приказы и точки входа. Считал для фРТС.
Если кому то будет интересно, то буду делать ежедневные обновления. У кого какие мысли возникают по этому поводу, просьба отписывать в комментариях.
Было бы неплохо сделать анализ за год.
Я 3 года думаю над вопросом «Торговой системы», которая заключается в том, что зная средний диапазон движения за определенный период, нужно брать хотя бы 40% этого движения. Пока правильного алгоритма не удалось подобрать.
А стандартный индикатор со стандартными параметрами за сколько периодов считает, не смотрел?
Нужно на тиковом графики считать средний шум каждый час. Он будет около 200 пунктов и тогда уже начинать корректировку.
Интересно, возможно ли использовать этот график на 5 минутных отрезках? Кто в теме отпишите.
volodya, на протяжении месяца пытаюсь решить задачу на 5-ти минутках, но шум на тиковом графике все равно нужен.
Интересный график. Выборку бы только побольше для выявления более точно корреляции.
Вы правильно сделали, что подняли тему. Интересно будет понаблюдать за ее работоспособностью. Ну а сделать подсчеты уже можно будет и самому-)
georg78, считаю, что нет смысла делать большую выборку так как рынок меняется и нужно учитывать ситуацию на данный момент, а не ту, которая была пол года назад.
Я бы предложил даже каждые 30 мин.
В этом есть определённый смысл. Хотя, я думаю, что активность игроков по времени в течение дня, имеет более долговременную зависимость.
Еще бы вероятности определить, но нужна какая-то алгоритмизированная обработка период увеличить до года.
На мелким фреймах крупной рыбы нет, по этому нужно расширят время.
За год конечно не нужно, но месяц проанализировать точно стоит.
Пробуйте нормировать текущий день по вчерашнему. Мне кажется будет больше пользы.