USD: 73.93 RUB
EUR: 89.62 RUB
Максим Вишняков | 43 просмотров
Как начисляется своп на форексе
Начисление свопа для валютных пар производится в единицах базовой валюты инструмента.
Расчет свопа происходит по формуле:
Swap = – (Contract_Size × (Interest_Rate_Differential + Markup) / 100) / Days_Per_Year
Где:
Contract_Size — размер контракта;
Interest_Rate_Differential — разность между процентными ставками центробанков двух стран;
Markup — комиссия брокера (0.25);
Days_Per_Year — количество дней в году (365).
К примеру, рассчитаем текущий своп по паре EURUSD.
Ставки центробанков:
Еврозона = 1.5% (EUR);
США = 0,25% (USD).
Длинная позиция:
Long = – (100 000 × (0,25 – 1.5 + 0,25) / 100) / 365 = 2.74 еди-
ницы базовой валюты инструмента на 1 лот.
Короткая позиция:
Short = – (100 000 × (1.5 – 0.25 + 0.25) / 100) / 365 = –4.11 еди-
ницы базовой валюты инструмента на 1 лот.
В момент переноса длинной позиции размером в 1 лот на следующие сутки, на Ваш счет будут начислены (начислен своп на открытую позицию) средства в размере 2.74 EUR.
В момент переноса короткой позиции размером в 1 лот на следующие сутки, с Вашего счета будут списаны (начислен своп на открытую позицию) средства в размере -4.11EUR.
В спецификациях к валютным парам своп представлен в виде количества единиц базовой валюты по данной конкретной валютной паре при размере позиции 1 лот.
Для расчета свопа по конкретной позиции необходимо:
Объем_позиции × Своп × котировку_пары_базовой_валюты_инструмента_
к_валюте_депозита_счета
(Lots × Long_or_short_swap × Price)
К примеру, рассчитаем текущий своп по длинной позиции на паре EURUSD, объемом 1.5 лота, при валюте депозита в долларах США.
Long_swap = 1.5 × 2.74 × 1.4110 = 5.8USD
То есть в момент переноса длинной позиции размером в 1.5 лота на следующие сутки на Ваш счет будут начислены (начислен своп на открытую позицию) средства в размере 5.80 USD.
Котировка базовой валюты инструмента к валюте депозита берется в момент начисления свопа.
Своп начисляется в период с 23:59:30 до 23:59:59 по времени терминала (торгового сервера).
В среду (в полночь со среды на четверг) своп начисляется в тройном размере, поскольку начисление производится сразу за три дня: среду, субботу и воскресенье.
Начисление свопов для спотовых металлов и инструментов CFD Stocks/CFD ETF производится в процентах.
На сайте компании своп представлен в виде ставки годового процента.
Формула расчета выглядит так:
(Long_or_short / 100 / 360) × Lots × Price
К примеру, рассчитаем текущий своп по инструменту #BMW.
Поскольку это акция европейской компании, расчет происходит в евро. 1 лот = 100 акций. Размер свопа по символу #BMW = 5% годовых.
(5 / 100 / 360) × 100 × 68.50 × 1.4050 = 1.34$,
Где:
100 — объем позиции (считается в количестве акций);
68.50 — котировка инструмента #BMW на момент начисления свопа;
1.4050 — перевод свопа в доллары США через котировку EURUSD на момент начисления свопа.
То есть в момент переноса позиции в 1 лот #BMW (100 акций) на следующие сутки с Вашего счета будут списаны (начислен своп на открытую позицию) средства в размере -1.34 USD.
Котировка базовой валюты инструмента к валюте депозита берется в момент начисления свопа.
Своп начисляется в период с 23:59:30 до 23:59:59 по времени терминала (торгового сервера).
В среду (в полночь со среды на четверг) своп начисляется в тройном размере, поскольку начисление производится сразу за три дня: среду, субботу и воскресенье.
Расчет свопа происходит по формуле:
Swap = – (Contract_Size × (Interest_Rate_Differential + Markup) / 100) / Days_Per_Year
Где:
Contract_Size — размер контракта;
Interest_Rate_Differential — разность между процентными ставками центробанков двух стран;
Markup — комиссия брокера (0.25);
Days_Per_Year — количество дней в году (365).
К примеру, рассчитаем текущий своп по паре EURUSD.
Ставки центробанков:
Еврозона = 1.5% (EUR);
США = 0,25% (USD).
Длинная позиция:
Long = – (100 000 × (0,25 – 1.5 + 0,25) / 100) / 365 = 2.74 еди-
ницы базовой валюты инструмента на 1 лот.
Короткая позиция:
Short = – (100 000 × (1.5 – 0.25 + 0.25) / 100) / 365 = –4.11 еди-
ницы базовой валюты инструмента на 1 лот.
В момент переноса длинной позиции размером в 1 лот на следующие сутки, на Ваш счет будут начислены (начислен своп на открытую позицию) средства в размере 2.74 EUR.
В момент переноса короткой позиции размером в 1 лот на следующие сутки, с Вашего счета будут списаны (начислен своп на открытую позицию) средства в размере -4.11EUR.
В спецификациях к валютным парам своп представлен в виде количества единиц базовой валюты по данной конкретной валютной паре при размере позиции 1 лот.
Для расчета свопа по конкретной позиции необходимо:
Объем_позиции × Своп × котировку_пары_базовой_валюты_инструмента_
к_валюте_депозита_счета
(Lots × Long_or_short_swap × Price)
К примеру, рассчитаем текущий своп по длинной позиции на паре EURUSD, объемом 1.5 лота, при валюте депозита в долларах США.
Long_swap = 1.5 × 2.74 × 1.4110 = 5.8USD
То есть в момент переноса длинной позиции размером в 1.5 лота на следующие сутки на Ваш счет будут начислены (начислен своп на открытую позицию) средства в размере 5.80 USD.
Котировка базовой валюты инструмента к валюте депозита берется в момент начисления свопа.
Своп начисляется в период с 23:59:30 до 23:59:59 по времени терминала (торгового сервера).
В среду (в полночь со среды на четверг) своп начисляется в тройном размере, поскольку начисление производится сразу за три дня: среду, субботу и воскресенье.
Начисление свопов для спотовых металлов и инструментов CFD Stocks/CFD ETF производится в процентах.
На сайте компании своп представлен в виде ставки годового процента.
Формула расчета выглядит так:
(Long_or_short / 100 / 360) × Lots × Price
К примеру, рассчитаем текущий своп по инструменту #BMW.
Поскольку это акция европейской компании, расчет происходит в евро. 1 лот = 100 акций. Размер свопа по символу #BMW = 5% годовых.
(5 / 100 / 360) × 100 × 68.50 × 1.4050 = 1.34$,
Где:
100 — объем позиции (считается в количестве акций);
68.50 — котировка инструмента #BMW на момент начисления свопа;
1.4050 — перевод свопа в доллары США через котировку EURUSD на момент начисления свопа.
То есть в момент переноса позиции в 1 лот #BMW (100 акций) на следующие сутки с Вашего счета будут списаны (начислен своп на открытую позицию) средства в размере -1.34 USD.
Котировка базовой валюты инструмента к валюте депозита берется в момент начисления свопа.
Своп начисляется в период с 23:59:30 до 23:59:59 по времени терминала (торгового сервера).
В среду (в полночь со среды на четверг) своп начисляется в тройном размере, поскольку начисление производится сразу за три дня: среду, субботу и воскресенье.
