Стратегии форекс

Здравствуйте коллеги!
Выкладываю свою схему реализации (ТЗ) серверного обработчика потока.
Задача заключается в следующем:
1. Создать серверный сервис, получающий поток с запада (Rithmic) и востока (Tranzaq) по нескольким (4-5) инструментам;
2. Сервис будет предоставлять через сеть (интернет) котировки (не обязательно) и значения индикаторов для локальных терминалов;
3. Локальные терминалы могут быть любого производителя, имеющие возможность писать пользовательские индикаторы, обращающиеся за данными индикаторов на сервер;

Преимущества очевидны — собственная история индикаторов, нет необходимости писать свой терминал, нет зависимости от брокера и платформ.
Поток, с двух коннекторов должен записываться в базу. Формат должен быть оптимизирован для снятия нагрузки с сервера и ускорения выдачи данных по запросу.
Формат записи следующий:


Такой формат тестировался в авторском терминале Com X Trader.
Соответственно, от программиста требуется документация и пример для подключения индикаторов внешних терминалов к серверной базе индикаторов. Алгоритмы индикаторов, как и формат потока, изложены на скрине.
Необходим простенький интерфейс для работы с коннекторами (ввод логина/пароля), выбор инструмента для обработки и записи, лог событий, настройки соединений и интерфейс управления базой.
Пример использования:
Терминал МТ4-5: пишем индикатор обращающийся по сети (или локально) к базе за основными переменными — Остаток – Disbalance (D), снос – Shift (S), большой маркет – Big Volume (BV), Так же можно работать и с Quik, Ninja Trader, …
Структурная схема работы серверного варианта обработчика потока:

Стратегия основана на работе оператора рынка, который питается свободной ликвидностью, и создает тренды.

Вот блог автора: trendphil.blogspot.ru

Я решил выложить стратегию здесь, т.к. там в блоге комментировать и вести дискуссии на п платформе от гугла очень тяжело.

Итак, нам нужна платформа NinjaTrader 7 — качайте на офф сайте и делайте демку.

И набор индикаторов: yadi.sk/d/HPnAMzgRiVFC9

Итак, в начале устанавливаем все индикаторы в NinjaTrader. Загружаем звуки. И устанавливаем темплейты. Там есть маленькая инструкция.

Далее, открываем график нефти CL по текущему контракту.

Вот вебинар как это сделать, но он долгий и нудный, поэтому ниже я описал все вкратце и с картинками.



Параметр таймфрейма выбираем 4 Range.

Ставим следующи индикаторы:

RolloverIndications
i26m04s
i20m03
Rain_V1_2 — показывает крупные покупки и продажи по рынку (сделки маркет ордерами)
aHopsTime2v2 — количество прыжков ценыв какую то сторону за период времени
i25m11s

Со следующими параметрами:

RolloverIndications



i26m04s



i20m03



Rain_V1_2





aHopsTime2v2



i25m11s



Далее делаем настройки графика aHopes (чтобы не видеть слишком мелких игроков)



Далее — если начинается новая сессия, то перетягиваем i23 индикатор уровней вправ, чтобы он построил нам уровни на сегодня:



Далее ждем хоррошший снос, шарик и остаток адекватный, и будем входить в рынок.

Остаток — что такое — это когда цена поподходит к уровню, и в стакаане например висит 100 лотов, но в итоге исполняется 300. Остаток соответственно будет 200. Он означает, что на этом уровне реальная ликвидность была больше чем в стакане. Возможно это был айсберг значит.

Если он был большим то цена скорее всего к нему и вернется.

Наш основной паттерн — это например на падающей цене большой красный шарик, снос вниз (зеленая вертикальная палочка маленькая), и большой зеленый остаток. И все это ниже лоу дня, где обычно ставят свои стопы.

Как торгуют роботы — обычно они выталкивают цену (шарами) за уровни хая и лоу дня, чтобы протестировать ликвидность, и сбить стопы. Если появляются уровни с большим остатком — значит получилось сбить большие стопы. Соответственно если сверху мы видим остатки, значит кто то закрывает свои позиции в минус по стопам, и баффет наращивает позицию в селл. И наоборот при пробитии лоев дня.

В итоге имеем такой паттерн:



Большие шары на хаях и лоях дня — это пробитие уровня. Это предположительно сделки баффетов — тех, кто управляет трендом.

Мини паттерны: красный шар большой с зеленым остатком — это в итоге расторговочка вверх. Зеленый шар с красным остатком — вниз.

Чем хороша стратегия, что вы видите реальные объемы. Это куда лучше, чем тратить время на фундаментальный анализ, который баффеты разыгрывают все равно в другую сторону.



Вот пример — текущая торговая сессия по золоту.

Большие дяди набирают позицию на продажу. Что будет потом — скоро увидите.



Так же показательная битва идет за нефть:

Такое впечатление что страна вымирает, погибает на глазах. У меня есть стратегия на американском рынке, которая реально работает. Мало кто ее использует, но кто по ней торгуют, имеют денег от 50 тысяч долларов до сотен (кто управляет деньгами). Т.е. это люди, кто поняли логику рынка, у кого есть правильные котировки, верное понимание VSA, и стратегия.
Мне не жалко, я бы хотел ею поделиться с людьми здесь. Но понимаю что в свободный доступ не стоит ее класть, т.к. за нее были заплачены немаленькие деньги. Решил организовать что то вроде клуба. Собрать самых адекватных и поделиться инфой. Но что то адекватных то и не вижу. Никто ничего особо не пишет, не делится. Как я могу понять кто мыслит а кто просто теоретик и лентяй. Все это грустно. Просмотрел 4 популярных ресурса и никого особо не нашел. Люди в основном халявщики. Ждут у моря погоды. А жаль. Все вы бездействуете, и толку? Те кто пришли на рынок чтобы заработать уже делают неплохие денежки. А другие чего то ждут, и сил хватает только на болтологию. Грустно это, товарищи. За родину обидно.

Вот ссылки на информацию в статье:

CFTC: www.cftc.gov/dea/options/petroleum_lof.htm

ICE: www.theice.com/publicdocs/cot_report/BrentFutOpt_14022017.pdf

Именно таким мусором кормят российский народ СМИ и сайты типа финанз.

Однако что происходит на рынке нефти на самом деле, и к чему приводят мечты покупки хедж-фондов. Вот вам картинка:



Смотрите на салатовую линию Managed Money — это покупки хедж фондов. Да, сейчас они максимальны, как и всегда прежде, когда нефть собиралась сильно упасть.

Людей призывают покупать нефть, уверяя что она вырастет, и сайты типа финанз ру помогают загонять обычных людей как скотину на рынок в качестве мяса. Совести у людей видимо нет, поэтому это делается с легкостью.

Вот и пришло долгожданное время американских отчетностей: milliondollarov.com/page/portal/earnings-calendar/



Прошло всего 2 дня и уже видно что биг капы чувствуют себя хорошо, так что понятно что оставшиеся компании вероятней всего тличатся схожим образом.



Инвесторы и гидромасоны распаковывают пачки и короба свеженапечатанных долларов чтобы влить их на рынок, в виду такой классной отчетности компаний.

И все бы хорошо если не два НО.

На выходных я накурился до чертиков ГолдманСакса, которые посетили меня и рассказали о том, что считает о рынке ГолдманСакс. В общем то я выше уже и написал что считает ГолдманСакс, и поэтому рынки в целом в этом году пока будут расти, первые 2-3 квартала точно. Эти черти весьма и весьма прошарены, поэтому нам есть к чему прислушаться.

И второе НО. Хотя рынок и упал от момента моего последнего плавательного поста где я писал что он точно упадет от этих уровней, но я слышу стоны и плач маленьких масонских детей, которые видя как их папы распаковывают пачки с баксами для покупок американского рынка вдолгую, умоляют их опустить немного рынки перед ростом, потому что детки малые боятся покупать на хаях.

Что же делать масонам в таком случае? Представьте себя на их месте. Вы знаете что рынок будет расти в этом году, готовы уже покупать, а дети голодные есть просят. Конечно же надо бы помочь им. Так что придется масонам скинуть немного бумаг с рынка, и зайти в покупки уже немного пониже ткущих уровней. Иначе деткам будет фигово ихним.

Как вообще работают маркетмейкеры — крупные игроки?

Не сложно предположить, что логика их достаточно проста и понятна. Во время флэта (даже если он будет выглядеть как ломаный тренд или неясный или неявный флэт), большой игрок обычно набирает однонаправленную позицию. Другой момент — когда игрок набирает позицию во время тренда, и если тренд не маленький (одного дня) то набирает позицию скорее всего именно по тренду, либо против тренда если чувствует что тренд кончается.

Соответственно наша работа всегда проста — отследить игрока и войти вместе с ним.

Чтобы понять как это происходит, я нашел вам пару простых графиков с четко понятным флэтом, расторговкой, где мы можем увидеть действия игрока. Для этого я использую суммы по бидам и аскам, чтобы видеть как вел себя крупный игрок.

Слева графика по кукурузе вы видите тренд наверх (либо флэт перед падением). По большому счету флэта как такового не существует, просто это понятие удобно употреблять для спокойного рынка. Собственно его значение исконно и было всегда таким. В действительности же у крупного игрока всегда есть две позиции — он набирает лонг либо набирает шорт. При этом остальной рынок и биржи двигаются, поэтому текущий рынок приходится выкупать либо распродавать агрессивнее. Маркетмейкер не может стоять на одном месте и выкупать рынок, который зависим от мирового рынка. Такое может быть только на памп энд дамп акциях и других низколиквидных активах. В обычных же случаях это будет растянутый по величине флэт либо самый настоящий тренд, в то время как ММ набирает позицию.

Рассмотрим на примере меди.



Я специально выделил здесь флэт и следующий даунтренд, чтобы далее было наглядно, почему те, кто мыслят понятиями флэт — тренд, ошибаются в торговле. Как вы видите на графике, у нас есть флэт по меди, где как считает большинство объемных трейдеров, был набор игрока позиции на селл, и непосредственно потом пошел тренд вниз.

НО! А как же отследить куда набирал позицию игрок. И второе — как отследить где начался тренд для самого игрока? Что если то что мы видим как флэт, для игрока в какой то момент времени уже было началом тренда?

Как этот график вижу я?

Я вижу этот график примерно так:



С низу индикатор показывает мне действия крупного игрока, который долгое время выжирал аски продавцов, когда котировки меди росли в левой части графика. И показывает как он стал крыть свою позицию уже в середине графика, закрыв ее полностью на дне.

И в квадрате 1 уже видно что ММ начал выжирать биды тех, кто верил в продолжение роста. Что подтверждается квадратом 2, что тренд явно уже идет вниз, потому что выжираются с рынка только биды. Никаких покупок между квадратами глобальных не было.



Рассмотрим недавний пример по натуральному газу:



Здесь я отметил область, где было не просто падение котировок, а место где был замечен крупный игрок, который выжирал все биды с рынка. Именно здесь и была фиксация прибыли игрока (ее начало), который до этого был в аптренде.



Если глянуть чуть правее, то видно что даже на росте наверх крупный игрок все равно пожирал покупателей и продавал им свой газ.



Что в таких случаях должны делать мы, трейдеры? Естественно, дублировать сделки крупняка. Продавать.

Сущесвуют различные стратегии торговли на рынке акций или фьючерсов, используя цену, время и объем. Я использую некоторые из них, и сейчас опишу один из способов торговать (так же и форекс).

Пример рассмотрим как всегда реалтайм (никогда не понимаю тех кто учится на истории, делает сделки на истории, показывает о хорошем прошлом в демо режиме и так далее). Берем текущий действующий контракт по нефти (как попросил Андрей, чтобы далеко не ходить — ссылка).

Итак. Стратегия основана на том, чтобы найти предложение и спрос на графике (это всем известный прием торговли от «максимальных объемов»), где оно было наибольшим.

Например, по нефти у нас был даунтренд за последние 2 недели. И после того как она упала мы смотрим где именно было открыто больше всего позиций, с хорошим открытым интересом. Я пометил эту зону белым квадратом:



Соответственно при расторговке и возврате цены наверх, если это происходит не через 10 лет, остается вероятность что продавец (а здесь мы предполагаем что это был продавец, т.к. цена ушла вниз).



В плане платформы и брокера я использую АМР и их платформу MultiCharts (ссылка) потому что она у них бесплатна, а сама платформа превосходна, т.к. для торговли объемами там все есть. Плюс подключение скриптов. Ее аналоги распространенные это NinjaTrader с прикрученными кластерами (но после последнего принудительного обновления у меня там полетели все скрипты и в третий раз платить программисту чтобы он починил их под очередное обновление, мне не захотелось. Плюс там были баги с footprint-ом постоянные, поэтому из-за ее глюков я ее оставил навсегда R.I.P.). Второй аналог это Volfox но она сильно грузит компьютер и при торговле на реальных счетах она неправильно отоображает баланс счета. Торговать на такой платформе неудобно. Еще есть MarketDelta но глюки платформы заставили от нее отказаться. И остается ATAS. Неплохая платформа, но пока MultiCharts которая стоит тоже 80 долларов в месяц, предоставляется бесплатно, переплачивать я смысла не вижу.

Вот это один из примеров торговли объемами, в следующем посте я расскажу о том, как именно анализирую я, т.к. в данном посте я привел именно общеизвестную логику работы от объемов.

Летал в Лондон на днях, встречался там со знакомым трейдером. Дядя торгует рынки Лондона и США, очень интересный человек.
Я решил написать сегодня об этом, потому что беседа с ним сильно повлияла на меня. Я посмотрел на себя и своих друзей трейдеров с другой стороны. Понял что главная наша ошибка русских трейдеров в нашей лени. Мы привыкли сидеть на печи и мы не хотим ничему учиться. Мужик реально шарит в рынке. Объем знаний колоссален. Мышление объемное, очень системное и очень стратегическое. Никто из моих друзей и в том числе я так не мыслят. Он зарабатывает столько, сколько многим из нас и не мечталось.

А мы все грааль ищем. Думаем вот щас стратегию найду и жизнь изменится. Вот щас вот чуть чуть и все изменится. Вот вот и все наладится.

Рентинг управляющих ZEFINANCE показал среднюю доходность ведущих портфелей, 100% годовых, на ММВБ.

Рисковые стратегии за последний месяц показали около 700% годовых.

Это работа наших клиентов, и все мое время и ресурсы посвящены, как раз работе с реальными людьми, которые оплачивают подписку, и показывают настоящие результаты.

Ресурсов, что-то кому-то показывать, или кому-то объяснять, что на фондовом рынке нужно понимать, что делаешь, грамотно инвестировать, и отдавать себе отчет в оценке рисков, — неблагодарное занятие в РОССИИ.

Большая часть так называемых инвесторов ищет ХАЛЯВЫ, и обязательно находит…

Поэтому нар российском рынке в 2006 г. 80 000 трейдеров, и в 2016 году 80 000 трейдеров. И постоянно трейдеры показывают, фантастические прибыли. Среднее депо в 2006 г., 20 тыс. р., и 70 тыс. р. в 2016 г., при том что средняя зарплата в 2006 г. была ниже 10 тыс., а в 2016 г., достигла 34 тыс.

Мы работаем с инвесторами все эти годы с 2006 -2016, и достаточно точно можем сказать, что каждые 2-3 года, трейдерская аудитория полностью меняется.

Если люди случайно попадают в большой тренд роста (важное слово СЛУЧАЙНО), они считают, себя уникально, эффективными трейдерами, при этом из-за недостатка фин. Грамотности, не могут посчитать, свою эффективную доходность, без учета влияния маржи и производных, инструментальной волатильности, и времени позиции.

Вот у нас люди и кичатся, нелепыми результатами по доходности, а потом исчезают.

Уважаемые, поздравляю ВАС с наступающим 23 февраля.

Приглашаю на 5 встречу трейдеров TF V (12 марта) и форум трейдеров, не связанный с PR брокеров или кухонь (банарщиков и валютчиков), к нам не прейдут откровенные мошенники, типа завсегдатаев Брокерских компаний или Смарт-Лаба. За то есть хеджеры, управляющие, аналитики, независимые трейдеры, реально работающие на рынке, реального уровня, средних российских инвесторов.

Конечно, вопрос, про фондовый рынок, А ОНО ВАМ надо….

С особенностями российских, ХАЛЯВЩИКОВ, цену на нормальные услуги приходится, делать выше чем в ЕВРОПЕ и США (и так в России все и прайсятся), и это нормальная реакция, на толпу здоровых взрослых мужиков (про девушек все же отдельная тема, им можно :)), которые ведут себя ка дети, и не знают, чего им нужно.