Курсы валют
USD: 63,82 RUB
EUR: 70,39 RUB

Популярное по тегам

Прямой эфир
Решил проверить одну теорию, но информации в интернете не нашёл. Решил сам заморочится, посчитать в MS Excel и поделится с вами. Подсчеты вел по волатильности на часовых свечах (с учетом корректировки), разделив при этом сутки на 14 периодов. Другими словами, среднее хождение цены (максимум-минимум) в определённый час рыночных торгов. Для чего я все это делал? Для того, что бы показать, что зная диапазон цены в определенное время суток, можно оптимизировать стоп-приказы и точки входа. Считал для фРТС.

Если кому то будет интересно, то буду делать ежедневные обновления. У кого какие мысли возникают по этому поводу, просьба отписывать в комментариях.

оптимизация
avatar Владислав Стаханов
Было бы неплохо сделать анализ за год.
avatar Владимир М.
Я 3 года думаю над вопросом «Торговой системы», которая заключается в том, что зная средний диапазон движения за определенный период, нужно брать хотя бы 40% этого движения. Пока правильного алгоритма не удалось подобрать.
avatar Антон
А стандартный индикатор со стандартными параметрами за сколько периодов считает, не смотрел?
avatar Владимир
Нужно на тиковом графики считать средний шум каждый час. Он будет около 200 пунктов и тогда уже начинать корректировку.
avatar
Я бы предложил даже каждые 30 мин.
avatar Владимир
Интересно, возможно ли использовать этот график на 5 минутных отрезках? Кто в теме отпишите.
avatar Михаил Вдовенко
volodya, на протяжении месяца пытаюсь решить задачу на 5-ти минутках, но шум на тиковом графике все равно нужен.
avatar Юрий Хамовин
Интересный график. Выборку бы только побольше для выявления более точно корреляции.
avatar
georg78, считаю, что нет смысла делать большую выборку так как рынок меняется и нужно учитывать ситуацию на данный момент, а не ту, которая была пол года назад.
avatar
За год конечно не нужно, но месяц проанализировать точно стоит.
avatar
Вы правильно сделали, что подняли тему. Интересно будет понаблюдать за ее работоспособностью. Ну а сделать подсчеты уже можно будет и самому-)
avatar
В этом есть определённый смысл. Хотя, я думаю, что активность игроков по времени в течение дня, имеет более долговременную зависимость.
avatar
Еще бы вероятности определить, но нужна какая-то алгоритмизированная обработка период увеличить до года.
avatar
На мелким фреймах крупной рыбы нет, по этому нужно расширят время.
avatar Владимир L77
Пробуйте нормировать текущий день по вчерашнему. Мне кажется будет больше пользы.