Среда, 1 декабря, 2021

Рынок фьючерсов США. Урок 18. Понятие объема на рынке фьючерсов

Объем сообщается по всем фьючерсным контрактам. Он рассчитывается путем подсчета количества контрактов, которые были куплены и проданы за определенный период времени. Вы можете отслеживать объем, используя разные временные интервалы, например, дневные или внутридневные.

Когда фьючерсный контракт торгуется, будь то покупка или продажа, он учитывается при расчете объема этого контракта.

Например, трейдер закрывает короткую позицию по фьючерсному контракту E-mini S&P 500 (ES), покупая один контракт в ES, поэтому объем увеличится на 1.

Трейдеры часто используют и интерпретируют увеличение или уменьшение объема фьючерсного контракта, чтобы принимать торговые решения.

Объем может дать трейдерам важную информацию, такую ​​как:

Укажите уровни цен, на которых трейдеры более или менее заинтересованы в торговле фьючерсным контрактом.
Во время прокрутки укажите трейдерам, когда следует переключиться на торговлю фьючерсным контрактом первого месяца, поскольку объем истекающего контракта уменьшается.
Определите время суток, когда фьючерсный контракт наиболее ликвиден

 

Уровни цен

Когда объем изменяется по мере того, как цена фьючерсного контракта приближается к определенным уровням, это может указывать трейдеру на изменение направления. Некоторые трейдеры могут использовать эту информацию, чтобы указать, покупать или продавать на этих ключевых уровнях.

 

Переход контракта

Во время ролловера фьючерса трейдеры обращают внимание на контракт, который занимает более высокие уровни объема. Трейдеры используют эту информацию, чтобы определить, когда начинать торговать контрактом следующего месяца. По мере уменьшения объема истекающего контракта торговля будет перенесена на контракт следующего доступного месяца.

Например, предположим, что июньский фьючерсный контракт ES (E-mini S&P 500) вот-вот истечет, и сентябрь станет новым первым месяцем. В четверг недели пролонгации, наблюдайте, как июньский контракт начинает терять объем, а сентябрьский контракт начинает расти. Когда объем сентябрьского контракта превышает объем июньского, пора переходить к сентябрьскому контракту.

 

Активные периоды

Трейдеры обычно предпочитают торговать с большим объемом, поскольку это означает, что больше трейдеров активно заинтересованы в покупке и продаже. Когда объем велик, спред между ценой покупки и продажи обычно меньше, заказы исполняются быстрее, и между тиками может быть меньше промежутков.

Например, рынок может иметь меньший объем с 12:00 до 14:00. ET, до крупных экономических релизов; и наоборот, рынок часто видит более высокий объем в начале и в конце торгового дня.

Трейдеры также могут посмотреть на средний дневной объем за более длительный период времени, например, несколько недель или месяцев, чтобы увидеть, находятся ли рынки в настоящее время в более низком или более высоком объеме, чем обычно.

 

Резюме

Однако объем не может показать, покупают ли трейдеры или продают, открывают или закрывают позицию.

Например, если контракт ES торгуется на уровне 2375 и внезапно опускается до 2360 при увеличении объема, объем, который поступает на рынок, может быть связан с открытием трейдерами новых длинных позиций на ключевых уровнях поддержки. Это может указывать на бычье настроение. Объем также может быть сгенерирован за счет закрытия закрывающихся длинных позиций или открытия новых коротких позиций, что является возможным медвежьим признаком.

Скачок объема на уровне 2360 не обязательно означает, что на рынок выходят покупатели и что цена отскочит.

Данные об объеме доступны по каждому фьючерсному контракту и по рынку в целом. Хотя трейдеры могут использовать объем по-разному для интерпретации того, как торговать, объем может быть важным фактором, помогающим принимать во внимание ваши торговые решения.

Полезное
Related news