Среда, 1 декабря, 2021

Курс по техническому анализу. Урок 7. Осцилляторы: MACD, RSI и стохастик

Осцилляторы — это группа технических индикаторов, которые пытаются указать силу тренда, а также перекупленность или перепроданность рынка. Каждый индикатор использует немного разные исходные данные в расчетах, но они пытаются дать трейдерам представление о том, будет ли рынок продолжать движение в том же направлении или в обратном направлении.

Термин «осциллятор» происходит от того факта, что они движутся внутри двух заранее определенных уровней или колеблются между ними. Независимо от того, как далеко рынок движется вверх или вниз, индикатор никогда не переместится выше или ниже установленного диапазона.

Эти условия могут привести к двум проблемам. Во-первых, индикатор может оставаться в состоянии перекупленности или перепроданности в течение длительного периода времени, если тренд сильный. Это означает, что сигналы разворота могут подаваться в течение долгого времени, прежде чем рынок начнет разворачиваться. Вторая проблема заключается в том, что индикаторы всегда на шаг отстают от того, что делает рынок, это известно как индикатор запаздывания.

 

Сигналы осциллятора

Осцилляторы обычно предназначены для индикации сигналов двумя способами: с пересечением линий индикатора и путем указания расхождений, при которых цена и осциллятор больше не движутся в одном направлении.

Три более популярных осциллятора — это расхождение сходимости скользящих средних (MACD), индекс относительной силы (RSI) и стохастик.

 

Дивергенция схождения скользящих средних (MACD)

Индикатор схождения и расхождения скользящих средних пытается измерить силу тренда. В отличие от других индикаторов, которые показывают направление цены, MACD показывает направление импульса тренда.

 

Индикатор состоит из трех частей:

Линия MACD, которая рассчитывается путем вычитания длинной скользящей средней из короткой скользящей средней. Обычно вычитание 26 экспоненциальной скользящей средней из 12-периодной экспоненциальной скользящей средней.
Сигнальная линия, которая обычно представляет собой экспоненциальную скользящую среднюю с девятью периодами
Нулевая линия
Сигналы генерируются, когда линия MACD пересекает сигнальную линию. Если MACD движется ниже сигнальной линии, это обычно указывает на движение вниз; если MACD движется выше сигнальной линии, это обычно рассматривается как индикатор потенциального движения вверх.

Другой сигнал — если линия MACD находится выше или ниже нулевой линии. Если линия MACD выше нуля, трейдеры обычно говорят, что рынок перекуплен и может пойти вниз. Если индикатор ниже нулевой линии, трейдеры обычно говорят, что рынок перепродан и может вернуться вверх.

Еще один сигнал, который ищут трейдеры, — это отклонение от цены. Линия MACD должна двигаться вверх и вниз в соответствии с ценовым трендом, и если она начнет расходиться, это может указывать на изменение ценового тренда. Например, если MACD начинает двигаться ниже, а цена движется вверх, это может указывать на то, что цена может настраиваться на разворот.

 

Индекс относительной силы (Relative Strength Index)

Индекс относительной силы (RSI) сравнивает средний размер восходящих движений за период со средним размером нисходящих движений за тот же период времени.

 

Если RSI превышает 70, это обычно считается перекупленным, и цена может пойти вниз. Значение 30 указывает на то, что рынок перепродан, и цена может пойти вверх. Трейдеры могут использовать индикатор для оценки рынка после большого быстрого движения вверх или вниз. Если рыночный скачок и RSI поднимается выше 70, это может означать, что рынок расширяется за пределы того, что может быть нормальным для этого рынка, и цена может откатиться. С другой стороны, если ценовые скачки и RSI не превысят 70, у рынка может появиться больше возможностей для дальнейшего движения вверх.

 

Стохастик

Индикатор Stochastics сравнивает недавнее закрытие акции с диапазоном цен открытия и закрытия за предыдущий период. Основание для предположения заключается в том, что рынки в восходящем тренде закроются около максимума своего диапазона, а акции в нисходящем тренде закроются около дна своего диапазона.

Две линии на индикаторе называются линиями K и D. Линия K измеряет импульс, а линия D измеряет средний импульс.

Как правило, значение выше 80 считается перекупленным, а значение ниже 20 — перепроданным. Это означает, что акция торгуется либо около вершины своего диапазона, либо около дна своего диапазона.

Расхождения также могут быть сигналами разворота рыночной цены. Например, если рынок делает новые более низкие минимумы, а индикатор Стохастик делает серию более высоких минимумов, это может указывать на формирование дна на рынке.

 

Заключение

Осцилляторы следуют за ценой и используют ценовую историю для оценки силы тренда и того, продолжится ли тренд в краткосрочной перспективе или приближается ли он к развороту.

Из-за расчетов эти осцилляторы могут указывать на перепроданность или перекупленность в течение длительного времени, создавая ситуацию, когда индикатор сигнализирует о развороте, но рынок продолжает двигаться вверх или вниз в своем первоначальном тренде.

Как и любой индикатор, осцилляторы следует использовать вместе с другой собираемой вами информацией. В большинстве случаев сигналы осцилляторов подтверждаются при увеличении громкости и игнорируются при уменьшении громкости.

Следите за тем, как индикаторы реагируют на ваш любимый рынок, и решайте, создают ли генерируемые ими сигналы хорошие входы и выходы из сделки.

Полезное
Related news