Среда, 1 декабря, 2021

Философия трейдинга. Урок 4. Математические модели в трейдинге

Итак, зная, что: (1) вы можете вести себя нерационально, когда дело касается прибылей и убытков; (2) у вас может быть совершенно другой опыт торговли, когда вы перейдете от бумажной торговли к реальной; и (3) толпа легко отклонит от вашего плана — что вы делаете?

Что вы делаете, так это учитесь управлять своими личными и эмоциональными ожиданиями. Давайте рассмотрим это дальше, рассмотрев две модели: одна бесполезна для начинающего трейдера, а другая определенно полезна.

 

Модель точности

Независимо от того, где вы получали образование, вы, вероятно, были вознаграждены за все свое обучение хорошими оценками. Чем больше вы будете учиться, тем выше будут ваши оценки. Последовательно повторяйте этот процесс, и вы получите отличные общие оценки или высокий средний балл. Школьная работа — отличный пример модели точности, то есть чем больше у вас правильных ответов, тем выше оценка.

Ответьте на все вопросы правильно — получите A. Получите 90% из них правильно и получите B. Если на тесте было 50 вопросов, а вы получили 90%, вы получили 45 правильных ответов. Также можно сказать, что соотношение правильных и неправильных ответов составляет 9: 1 для всего теста. Это хорошо работает, когда баллы за каждый вопрос одинаковы.

Однако в торговле стоимость пункта (прибыль / убыток) по каждому вопросу (сделке) может варьироваться. Это то, что сводит с ума новых трейдеров. Если вы пропустите этот ключевой момент, вы можете зубрить и читать, пока волосы не распадутся.

 

Математическая модель ожидания

Модель, которая поможет вам рассчитать, стоит ли следовать вашим правилам торговли, называется математическим ожиданием. Поскольку важно управлять своими личными и эмоциональными ожиданиями, эта формула может творить чудеса как с вашими прибылями и убытками, так и с вашим эмоциональным состоянием, что ведет к долгосрочной и успешной торговле.

Суть модели состоит в том, что вы должны сохранять небольшие потери и позволять выигрышам расти. Действительно, многие успешные трейдеры стремятся к соотношению 3: 1 или 4: 1 между прибыльной торговой прибылью и проигрышными торговыми убытками.

Допустим, вы начинаете тестировать свои торговые правила и видите, что они выигрывают с частотой 40%. Другими словами, вы ошибаетесь более чем в половине случаев. Вы также замечаете, что ваши победители в три раза больше проигравших. Следует ли вам следовать этой модели или нет? Как вы собираетесь зарабатывать деньги, если ошибаетесь в 60% случаев? Что скажут твои друзья? Хуже того, что скажет ваш супруг? Вся эта болтовня — часть вашей эмоциональной системы, которую можно успокоить, взглянув на математику.

Вот как:

(Частота выигрышей x средний размер выигрыша) — (Частота проигрышей x средний размер проигравшего) = риск
(0,40 x 3) — (0,60 x 1) = (1,2 — 0,6) = 0,6 Единица риска

Формула математического ожидания показывает, что вы можете быть уверены в своей торговой модели, потому что «в среднем» правила приносят деньги (т.е. результат формулы является положительным числом), даже если вы чаще проигрываете, чем выигрываете.

Важно отметить, что именно сочетание того, чтобы ваши проигравшие оставались маленькими, и позволяя победителям бежать, заставляет эту работу работать. Вы не можете ждать и смотреть, вернутся ли ваши проигравшие и станут крупными победителями. Это случается редко и никогда. Если вы инвестор, это может быть другая история, но мы продолжаем обсуждение торговли инструментами с использованием заемных средств на товарных фьючерсах.

Так что забудьте то, что вы узнали в школе о вознаграждении за правильность и точность. Будьте как бейсболист-суперзвезда и знайте, что ваша самооценка не измеряется вашим средним показателем. Хорошая торговля требует другого типа интеллекта, который предполагает принятие проигрыша как части выигрышной стратегии.

Полезное
Related news