Что то надвигается по индексу.

Значение Skew на уровне 100 указывает на низкий риск появления «тяжелых хвостов», или крайне неожиданных явлений. Однако сейчас ситуация более экстремальная.



Речь идет о третьем максимальном значении за 27-летнюю историю индекса. Наибольшие рекорды были поставлены после референдума в Великобритании в июне 2016 года, а также после первого за много лет повышения ставок ФРС в декабре 2015 года. Таким образом, обеспокоенность на рынках нарастает. В целом инвесторов тревожит экономическая программа Трампа (прежде всего, протекционистские позиции нового президента США) и перспективы монетарной политики ФРС.



Следует отметить, что речь идет не о реальной существенной вероятности непредсказуемых событий, а об ожиданиях участников рынка. Skew рассчитывается на основе подразумеваемой волатильности опционов пут, находящихся глубоко «вне денег». Опционы эти позволяют застраховать риски, связанные с возможным неожиданным обвалом фондового рынка. Таким образом, индикатор отражает спрос на страховку от чрезмерного риска.

Однако вчера сп500 рос. Почему? Потому что в понедельник его жестко выкупали.



Биржа в Чикаго говорит о новых рекордах покупок.

Когда же тогда падение?

А х**************** его знает!

2 комментария

Старый   #

Валентинос

[hiromant] avatar



22 февраля 2017, 19:24 был онлайн

Сила: 15.96 10.00
По умолчанию Ответ

Интересно… А в связи с чем такие ожидания… Может со ставками ФРС?
Сейчас не на сайте Пожаловаться на это сообщение  
  • 0
Старый   #

Никита

[nekit200] avatar



28 марта 2017, 19:15 был онлайн

Сила: 19.33 23.99
По умолчанию Ответ

Буря грядет, все это понимают. Я уже вижу продажи большие и жму кнопку Продать. Но откуда упадем — увидим на этой неделе.
Сейчас не на сайте Пожаловаться на это сообщение  
  • 0

Оставить комментарий